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全自动策略

基础策略介绍

2023/5/16    来源:    作者:  浏览次数:1546
本策略是一个趋势跟踪策略,测试所有品种采用相同的参数,根据目前市场上交易活跃的前34个品种进行组合,设计的理论的最大回撤是70万,测试34合约(白银、黄金、沥青、螺纹钢、燃料油、橡胶、铜、锌、铝、铁矿、焦炭、塑料、豆粕、棕榈油、聚乙烯、乙二醇、豆油、鸡蛋、苹果、白糖、PTA、甲醇、棉花、菜粕、热卷、镍、玻璃、纯碱、纸浆、锰硅、硅铁、玉米、淀粉、天然气)
从2022年1月1日到最近(2023.5.10)的资金曲线图见下面:

从13.1.1开始到22.12.1将近10年数据回测效果见下面:

13、14年相对收益有点低,原因是13  14的时候一些品种没有上市交易,交易品种没有后面交易品种多的原因。

2013年1月1日-2013年12月31日
收益 390273  总盈利/总亏损 1.5  交易手数 2956  胜率 29.8%  平均盈利/平均亏损 3.53 净利润/最大回撤 11.23 最大回撤 -211236


2013年1月1日-2014年12月31日
收益 667834  总盈利/总亏损 1.27  交易手数 9199  胜率 23.5%  平均盈利/平均亏损 4.09 净利润/最大回撤 16.96 最大回撤 -581150  
回撤主要是因为新上市的锰硅、 沥青没有波动产生很多无效信号造成的,如果不做回撤减少20万到41万,收益增加20万到90万。

2013年1月1日-2015年12月31日
收益 2249296  总盈利/总亏损 1.54  交易手数 15246  胜率 25.96%  平均盈利/平均亏损 4.35 净利润/最大回撤 56.93 最大回撤 -581150  

2013年1月1日-2016年12月31日
收益 4183014  总盈利/总亏损 1.68  交易手数 21060  胜率 26.21%  平均盈利/平均亏损 4.7净利润/最大回撤 96.47 最大回撤 -581150  

2013年1月1日-2017年12月31日
收益 4761294  总盈利/总亏损 1.56  交易手数 27765  胜率 25.9%  平均盈利/平均亏损 4.43净利润/最大回撤 95.62 最大回撤 -581150  

2013年1月1日-2018年12月31日
收益 5481526  总盈利/总亏损 1.47  交易手数 37916  胜率 25.03%  平均盈利/平均亏损 4.4净利润/最大回撤 105.16 最大回撤 -581150  

2013年1月1日-2019年12月31日
收益 6522769  总盈利/总亏损 1.44  交易手数 52174  胜率 25.0%  平均盈利/平均亏损 4.29净利润/最大回撤 137.65 最大回撤 -581150  

2013年1月1日-2020年12月31日
收益 9176883  总盈利/总亏损 1.51  交易手数 63006  胜率 25.34%  平均盈利/平均亏损 4.42净利润/最大回撤 174.63 最大回撤 -581150  


2013年1月1日-2021年12月31日
收益 10444353  总盈利/总亏损 1.48  交易手数 70196  胜率 25.21%  平均盈利/平均亏损 4.37净利润/最大回撤 199.51 最大回撤 -678713  

2013年1月1日-2022年12月1日
收益 11108500  总盈利/总亏损 1.44  交易手数 78211  胜率 25.24%  平均盈利/平均亏损 4.26净利润/最大回撤 227.92 最大回撤 -797463  

通过从第一年开始到最后一年总共十年的资金曲线是非常震撼的,可以发现策略每年都可以实现盈利,每年的资金波动都不小,策略每年都有回撤但是不会改变上涨的趋势。

总结

这个策略的特点是普适性比较好,基本适合所有品种,所有品种采用统一的参数没有进行参数优化,能够充分说明策略可以实现长期盈利。交易次数不频繁,可以剔除滑点对交易不利的影响因素,策略的盈利主要来自于品种的趋势波动,更适合于趋势性良好的合约。

免责条款:测试数据仅代表历史行情对策略逻辑的检验,不作为对未来收益的获利保证。


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