欢迎进入鼎元信息官方网站!

新闻中心

News Center

期货跟单,多账户,零滑点,正向反向跟单,程序化,行情数据下载器
当前位置:网站首页 >  新闻中心 > 行业新闻

期货交易时的风控制度是怎么样的?

2023/1/6    来源:    作者:佚名  浏览次数:1570

概念1:风险度

在期货交易过程中,经常出现风险率这一概念,首先,风险率分为客户风险率与交易所风险率。

客户风险率=(持仓合约总价值*公司保证金收取比例)/(客户权益)*100%

交易所风险率=(持仓合约总价值*交易所保证金收取比例)/(客户权益)*100%

注:风险率是衡量客户风险程度的指标

概念2:强制平仓

期货公司强行了解投资者未平仓的持仓头寸的行为,又称斩仓或砍仓。

目的:化解客户的交易风险,维护客户的利益,最大程度减少公司的穿仓损失。

期货交易中,出现以下情形,会发生强行平仓:

上一交易日结算后客户风险率大于100%,且未在规定时间内追保或平仓;

交易所风险率大于100%;

客户违规、违约;

政策或交易规则临时发生变化;

公司认为应当予以强行平仓的其他情形。

强平原则

第一、成交最优原则

第二、持仓亏损最大原则

第三、按客户风险率从大到小排列实施强平原则

概念3:涨跌停板制度

涨跌停板制度又称每日价格最大波动限制制度,即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度,超过该涨跌幅度的报价将被视为无效报价,不能成交。单边行情连续出现时,交易所将逐步调高保证金比例,降低市场风险。

强制减仓的具体做法:当日交易结束后,交易所对以涨停板(或跌停板)价格申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。平仓的原则是先从盈利最多的单子开始平起,直到所有(收市前未成交的挂单(挂在跌停板价位上的)全部平掉为止)。

其他交易规则简单介绍

导致保证金比例的提高的情况有以下几种:

1.遇法定假日,休市时间较长;

2.期货合约当日出现涨跌停板,交易所上调保证金,第二天连续出现涨跌停板,

交易所继续上调保证金;

3.期货合约收盘时的持仓量超过交易所限制;

4.持有的期货合约临近交割月,一般临近的前一个月和当月逐步提高;

5.某合约近期波动剧烈,交易量和持仓量连续放大,交易风险变大时。

联系我们

申请软件试用账号或者技术咨询请联系我们

电话:15853390328


关注我们

二维码

扫一扫,关注我们

二维码

扫一扫,浏览手机站