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期货反向必看:做什么品种就选什么反跟策略

2021/12/11    来源:    作者:佚名  浏览次数:1985
我相信每个做期货反跟的朋友都会有共同的困惑。做国内期货还是做国际期货,做国内期货的什么品种,做国际期货的什么品种,为什么要选择这个市场或者这个品种,反跟的依据是什么?其实期货反向跟单发展至今,在业界内仍然没有具体的答案能够为我们解释清楚。以至于我们的反向之旅在浑浑噩噩中启程,莫名的有种荒诞戏谑的成分在内。直到今天与朋友交谈中,方恍然大悟,觉得应该写一篇这样的文章告知诸位。但愿能从源头替大伙儿梳理一下逻辑,给每一个反向从业者心里放一杆秤,各自平衡各自的风险收益。

本来想把标题定成期货反跟单应该做什么品种?但是感觉有些限制性,可能会在放大个人意志的同时误导众人,索性换成了做什么品种就选什么策略,思路更开阔,自由度更高。

个人认为在做期货反跟单之前与其纠结交易什么标的,不如先对各个品种做一个对比梳理。举个例子,将国内期货所有品种里波动大、流动性好的品种筛选出来,然后以日K的形式,判断出这些品种是短期快速单边还是短期快速连续单边或者缓慢持续性的震荡趋势。其次需要参考的要素还有以下几个:一年或两年的时间轴上,平均每天的波动区间是多少,平均多久出现一次单边行情并且这种单边行情的空间有多少,在一个趋势周期中平均包括几个震荡调整,再以1分钟K线的方式计算一下日内最高点与日内最低点的空间以及持续的时间。不管是国内期货还是国际期货,都可以按照这种方法进行剖析,然后将不同市场不同品种的数据坐标轴重合比对(由于涉及到我这边一些核心数据,具体的东西我简单带过,望大家理解)。基本上统计出来的数据能够看到,国内期货的周期性会更为漫长,日内的波动空间十分有限,投机性对比国际期货更差。上述推理代表着我们对行情的统筹兼顾,切记:统计归纳行情的规律,绝不代表着要分析行情的走势。通过前期的工作,我们能够判断出所选品种的脾气秉性,例如恒生指数中午分为两个阶段,上午9:15至9:50在这个时间段行情大涨大跌,熟练的盘手能够轻轻松松的判断正确,而9:50至12:00期间行情趋于稳定,开始盘整,很多交易员会在此时摸不清头脑猜头猜底并出现亏损,持续到下午。然而在下午14:00之后有很大概率再次宽幅震荡,很多盘手会在本阶段出现二次赢利或者将中午的亏损拉回。

在各个品种不同特性之间,我们需要考虑的就剩下利润最大化的问题了。如何利用好每个品种的特性,生产出更多的产量,那么我的办法是匹配合适的策略。在今年三月份的一篇文章中我略微提到过,期货反跟单实际上分为单边策略和震荡策略的。单边策略就是针对行情波动大,周期迭代快,单边频率高的品种,比如说美原油,基本上每个星期都会有一次单边行情,而且日内波动很大;相反,震荡策略主要应用于波动空间小于100点,迅速上升或者迅速下跌概率小,长期震荡上行或者震荡下行的品种,因为日常的波动有限,盘手赢利的概率过高,我们只能利用仓位进行优化。另外结合很重要的一个变量:时间,一定要从时间上做细分,就比如刚才提到过的恒指,早上9:40之后盘手开始交易,利用交易规则人为过滤掉对本策略有损的时间段。

另外再对趋势策略和震荡策略做一个解释。什么是趋势策略?个人认为就是交易员仓位比较充足,可使用资金量相对大,杠杆略低,交易规则稍微宽松,在每个周期的震荡环节中对盘手进行交易习惯培养,当思维固定,然后通过短而快的极端行情一波收割;什么是震荡策略?我觉得反跟单中的震荡策略就是爆仓策略,杠杆非常高,盘手可利用资金过于稀少,交易规则中的仓位占比重,平常的一个小波动就会导致爆仓。 写到这里,所有的矛盾已经从应该选择什么品种转移,剩下需要考虑的就是收益率的问题了。显而易见,在相同的员工、软件、办公等各项成本面前,我们的风险偏好如何,就在乎自己了。

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