组合优化策略介绍

2023/4/27 来源：作者：浏览次数：1847

组合优化策略介绍

基础策略为趋势跟踪策略，测试34个交易活跃的合约（白银、黄金、沥青、螺纹钢、燃料油、橡胶、铜、锌、铝、铁矿、焦炭、塑料、豆粕、棕榈油、聚乙烯、乙二醇、豆油、鸡蛋、苹果、白糖、PTA、甲醇、棉花、菜粕、热卷、镍、玻璃、纯碱、纸浆、锰硅、硅铁、玉米、淀粉、天然气），所有合约使用相同的参数进行组合测试，测试分为基础策略，优化一，优化二，优化三和优化四策略，测试时间为从2017年1月1日至2023年4月20日，测试结果见下面

	总收益	总盈利/总亏损	总手数	胜率	平均盈利/平均亏损	最大回撤
基础	8201548	1.48	55380	24.80%	4.47	704214
优化一	2255616	1.24	51541	49.52%	1.26	99906
优化二	3295542	1.26	52890	37.27%	2.12	196034
优化三	3835322	1.27	53546	31.32%	2.78	194688
优化四	2877489	1.48	55191	50.40%	1.42	55995
组合	20240783	1.35	266897	38.67%	2.12	869557

每年收益见下面

	基础	优化一	优化二	优化三	收盘	组合
2017	852150	119649	202216	142745	191920	1450916
2018	658853	307534	274151	412297	374616	2003567
2019	1242315	339559	620450	797861	407857	3399545
2020	2466227	532348	763845	996442	482858	5179964
2021	1644760	381047	368736	374050	524068	3304882
2022	1135852	355207	756444	708182	659754	3540786
2023	201391	220269	309698	403743	236412	1361118