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组合优化策略介绍

2023/4/27    来源:    作者:  浏览次数:1251

组合优化策略介绍


基础策略为趋势跟踪策略,测试34个交易活跃的合约(白银、黄金、沥青、螺纹钢、燃料油、橡胶、铜、锌、铝、铁矿、焦炭、塑料、豆粕、棕榈油、聚乙烯、乙二醇、豆油、鸡蛋、苹果、白糖、PTA、甲醇、棉花、菜粕、热卷、镍、玻璃、纯碱、纸浆、锰硅、硅铁、玉米、淀粉、天然气),所有合约使用相同的参数进行组合测试,测试分为基础策略,优化一,优化二,优化三和优化四策略,测试时间为从2017年1月1日至2023年4月20日,测试结果见下面

 

总收益

总盈利/总亏损

总手数

胜率

平均盈利/平均亏损

最大回撤

基础

8201548

1.48

55380

24.80%

4.47

704214

优化一

2255616

1.24

51541

49.52%

1.26

99906

优化二

3295542

1.26

52890

37.27%

2.12

196034

优化三

3835322

1.27

53546

31.32%

2.78

194688

优化四

2877489

1.48

55191

50.40%

1.42

55995

组合

20240783

1.35

266897

38.67%

2.12

869557

每年收益见下面

 

基础

优化一

优化二

优化三

收盘

组合

2017

852150

119649

202216

142745

191920

1450916

2018

658853

307534

274151

412297

374616

2003567

2019

1242315

339559

620450

797861

407857

3399545

2020

2466227

532348

763845

996442

482858

5179964

2021

1644760

381047

368736

374050

524068

3304882

2022

1135852

355207

756444

708182

659754

3540786

2023

201391

220269

309698

403743

236412

1361118

基础策略测试曲线见下面

优化一策略测试曲线见下面

优化二策略测试曲线见下面

优化三策略测试曲线见下面

收盘平仓策略测试曲线见下面

如果五个策略组合叠加在一起曲线见下面


免责条款:测试数据仅代表历史行情对策略逻辑的检验,不作为对未来收益的获利保证。

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