100万组合

策略为趋势跟踪策略，采用多品种对冲的形式降低风险，所有品种采用相同的策略参数，策略没有针对单个品种进行优化参数，也没有针对所有品种对参数进行优化，参数的选择根据我们对策略的理解固定参数。交易品种为市场中活跃的期货合约，策略的普适性较好，可以适合所有的期货品种，根据目前市场行情选择市场活跃的18个品种进行测试（棉花、乙二醇、玉米、PVC、纯碱、铁矿、甲醇、棕榈油PTA、螺纹钢、豆油、铝、玻璃、苹果、卷板、沥青、纸浆、白糖），设计资金规模是账户100万资金规模，最大本金回撤20万，保证金占用持仓80%以下。2017年1月1日至2023年5月30日测试数据见下面：

每年阶段统计见下面

详细回测数据见下面


重要参数介绍  总盈利 3867065  总盈利/总亏损  1.46， 胜率  30.97% ， 盈亏比 3.25  最大回撤 259582   
下面对每一年的数据进行测试
2017.1.1-2018.1.1

重要参数介绍  总盈利 281088  总盈利/总亏损  1.23， 胜率  29.86% ， 盈亏比 2.9  最大回撤 181144

2018.1.1-2019.1.1

重要参数介绍  总盈利 498228  总盈利/总亏损  1.4， 胜率  29.96% ， 盈亏比 3.28  最大回撤 106771
2019.1.1-2020.1.1

重要参数介绍  总盈利 435977  总盈利/总亏损  1.27， 胜率  29.94% ， 盈亏比 2.97  最大回撤 244789
2020.1.1-2021.1.1

重要参数介绍  总盈利 1008088  总盈利/总亏损  1.90， 胜率  31.95% ， 盈亏比 3.97 最大回撤 152292
2021.1.1-2022.1.1

重要参数介绍  总盈利 582677  总盈利/总亏损  1.42， 胜率  33.67% ， 盈亏比 2.80 最大回撤 235819
2022.1.1-2023.1.1

重要参数介绍  总盈利 454226  总盈利/总亏损  1.33， 胜率  32.91% ， 盈亏比 2.71 最大回撤 226453
2023.1.1-2023.5.30

重要参数介绍  总盈利 473609  总盈利/总亏损  1.88， 胜率  33.14% ， 盈亏比 3.78 最大回撤 138004

总结
通过最近几年回测可以发现每年都在盈利，资金随着时间正向增长。
每年最大回撤虽然会大于初始设置值但是相对于年初本金回撤并没有超过设计值，最大回撤都是有了利润后发生的回撤。
通过测试发现策略的胜率在30%左右相对稳定，盈亏比在3-3.5左右，是一种低胜率高盈亏比的策略，盈亏比的不稳定造成了收益的多少重要因素，盈亏比受制于期货行情的大小。

免责条款：测试数据仅代表历史行情对策略逻辑的检验，不作为对未来收益的获利保证。