策略为趋势跟踪策略，采用多品种对冲的形式降低风险，所有品种采用相同的策略参数，策略没有针对单个品种进行优化参数，也没有针对所有品种对参数进行优化，参数的选择根据我们对策略的理解固定参数。交易品种为市场中活跃的期货合约，策略的普适性较好，可以适合所有的期货品种，根据目前市场行情选择市场活跃的29个品种进行测试（棉花、乙二醇、玉米、PVC、纯碱、铁矿、甲醇、棕榈油、PTA、螺纹钢、豆油、铝、玻璃、苹果、卷板、沥青、纸浆、白糖、铜、白银、锌、鸡蛋、沥青、燃料油、天然橡胶、PP、活猪、尿素、豆粕），设计资金规模是账户200万资金规模，最大本金回撤40万，保证金占用持仓80%以下。2013年1月1日至2023年5月30日测试数据见下面：
重要参数摘要
总盈利金额 9171316 总盈利/总亏损 1.35 胜率 30.73% 盈亏比 3.04 最大回撤 432236 交易品种 29个
下面根据每一年单独做测试 相同的参数都是按照200万资金交易
2013年1月1日-2014年1月1日
重要参数摘要
总盈利金额 327433 总盈利/总亏损 1.24 胜率 28.93% 盈亏比 3.04 最大回撤 435981 交易品种 19个 本金收益率 16.35% 最大回撤百分比 -21.8%
2014年1月1日-2015年1月1日
重要参数摘要
总盈利金额 495468 总盈利/总亏损 1.28 胜率 27.69% 盈亏比 3.28 最大回撤 251894 交易品种 21个 本金收益率 24.77% 最大回撤百分比 -12.59%
2015年1月1日-2016年1月1日
重要参数摘要
总盈利金额 1048742 总盈利/总亏损 1.55 胜率 36.57% 盈亏比 2.7 最大回撤 251790 交易品种 21个 本金收益率 50.24% 最大回撤百分比 -12.58%
2016年1月1日-2017年1月1日
总盈利金额 1275327 总盈利/总亏损 1.59 胜率 32.95% 盈亏比 3.24 最大回撤 316452 交易品种 21个 本金收益率 60.37% 最大回撤百分比 -16.82%
2017年1月1日-2018年1月1日
总盈利金额 344700 总盈利/总亏损 1.13 胜率 29.72% 盈亏比 2.67 最大回撤 253135 交易品种 23个 本金收益率 17.24% 最大回撤百分比 -12.66%
2018年1月1日-2019年1月1日
总盈利金额 780977 总盈利/总亏损 1.28 胜率 28.53% 盈亏比 3.22 最大回撤 209590 交易品种 26个 本金收益率 39.05% 最大回撤百分比 -10.48%
2019年1月1日-2020年1月1日
总盈利金额 588966 总盈利/总亏损 1.18 胜率 28.88% 盈亏比 2.9 最大回撤 291234 交易品种 27个 本金收益率 29.45% 最大回撤百分比 -14.56%
2020年1月1日-2021年1月1日
总盈利金额 1727175 总盈利/总亏损 1.69 胜率 31.87% 盈亏比 3.54 最大回撤 275099 交易品种 27个 本金收益率 86.35% 最大回撤百分比 -13.25%
2021年1月1日-2022年1月1日
总盈利金额 807198 总盈利/总亏损 1.24 胜率 33.36% 盈亏比 2.68 最大回撤 318987 交易品种 27个 本金收益率40.36% 最大回撤百分比 -15.45%
2022年1月1日-2023年1月1日
总盈利金额 944302 总盈利/总亏损 1.33 胜率 32.99% 盈亏比 2.51 最大回撤 355993 交易品种 29个 本金收益率 47.21% 最大回撤百分比 -17.85%
2023年1月1日-2023年5月30日
总盈利金额 558502 总盈利/总亏损 1.45 胜率 30.37% 盈亏比 2.47 最大回撤 297691 交易品种 29个 本金收益率 27.92% 最大回撤百分比 -14.88%
总结
通过最近几年回测可以发现每年都在盈利，资金随着时间正向增长。
每年最大回撤可能都不小但是相对于年初本金回撤并没有超过设计值，最大回撤都是有了利润后发生的回撤。
通过测试发现策略的胜率在30%左右相对稳定，盈亏比在2.5-3.5左右，是一种低胜率高盈亏比的策略，盈亏比的不稳定造成了收益的多少重要因素，盈亏比受制于期货行情的大小。
免责条款：测试数据仅代表历史行情对策略逻辑的检验，不作为对未来收益的获利保证。
QQ客服